老师好，想问百题的第四章，第51题
题目的场景是Vega大于零，而theta小于零。要冲的话，不应该是选C吗？
sell short dated，theta大于零
sell long dated，Vega小于零
已解决
老师好。这题B能解释一下吗？是不是CCP了以后所有的counterparty exposure都没有了呢？
已回答
B选项算出来t=6点几，不是应该在99%的置信区间外嘛。请老师帮忙解释下，谢谢！
已解决
老师，这道题A、B选项，如果达到设定线以后，比如30元卖出，A、B不都是达到30以后，以市价卖出吗？有什么区别吗？
已回答
老师，在计算VaR的时候，这个risk metrics是方法？就是delta normal吗？还有这个蒙特卡洛模拟和structured Monte Carlo有区别吗？
已回答
这样不是与'久期与coupon 成反比'这个观点不一致了吗？
已回答
银行参与场内交易trading activity 会面临counterparty default risk么？我看一些人说会，但是场内交易不是中央净额清算的标准化合约么？
已回答
