老师这边计算Bfloating时，计算前3个月利息是用1m*(5%/2)，为什么这边是除以2而不是3/12呢？ 像fixed rate semiannually给的不还是年化的利率嘛？为什么6-month LIBOR就是半年的？

老师，百题信用36题的C选项

这里老师说，用了高级方法之后是不能重新换回低级的方法的。我在前面咨询过一道题，又说是既然能用高级也可以用低级……

想问一下 算var的公式value乘以 u-波动率*1.65 还有直接算var用 波动率*1.65乘以value 这两个公式有什么使用的限制么 换句话说 什么情况下用哪个公式？

请问老师，这道题计算预期损失的时候是用了三个bond,但是在计算CVAR的时候，在用WCL的时候，却是用的一个bond的价值1个Million,这是不是不太对呢？

模拟题一，老师讲到stack and roll 中，oil的交易，期限为一年，每月30桶，第一个月是360桶，那第二个月及以后呢？

模拟一，第26题，答案d的profit是3.72吧？-（max（54.6-55，0）-1.1）+（max（10-8.13，0）+0.75）=1.1+2.62=3.72，老师说是2.22

Why y is answer b correct ? Shd be remain constant or decrease?

百题（估值）第一题，upward slopping，Forward rate是大于ytm 但是A选项，里面的零息债券和付息债券之前的比较是如何判定的？直播中，梁老师略过了，谢谢

老师，这段话怎么理解呀？谢谢了。