请问老师 市场风险里的incremental var的计算公式是怎么样的 和component var 有什么区不记得了 谢谢老师

这道题的B选项，在99%的置信水平下，怎么不使用t单尾检验下的关键值，却使用了z双尾检验下的2.58？老师，在考试的时候，T表不是会告诉我们吗？

这道题，在99%的置信水平下，怎么不使用t单尾检验下的关键值，却使用了z双尾检验下的2.58？

老师，这道题是t检验，在95%的置信水平下，为什么使用1.96这个关键值？t检验是单尾啊？

不明白从每日的方差转换为年的方差，要用日的方差2%乘以根号260？

老师说互换不怎么考计算题了，主要考比较优势，请问互换的比较优势怎么考啊？跟什么比的比较优势？完全没概念呀

老师，这道题问的，为啥是求R方？R方表示：一元线性回归中x对y的解释力度？还有什么含义啊？

标准差等于1时，不就是正态分布了，K=3，为什么是K>3？

不理解这儿的贝塔，为什么是这样写，分子上是股票的波动率，分母上是市场的波动率？

讲解老师，在讲解R方的时候，R方的分母说是“可以被解释+不可以被解释”，这个地方我不理解，为啥是将线性回归的平方和说是解释平方和？为啥将残差平方和说是不可以被解释平方和？