这个题老师讲的正负号的判断依据是看题目中给的是持有资产还是未来要买入资产，持有资产的比较好理解，负号的话就是short hedge。但是如果是未来要买入资产这种情况，正负号该如何理解啊？想不明白

老师 这道题应该怎么计算？

老师 可以解释一下这道题吗？

老师 可以分别解释一下后面四个选项吗？

老师 可以分别解释一下这道题的选项吗？谢谢

麻烦讲一下99题

还是不明白这题的C。这里的亏10%，不是加了杠杆后的亏损是10%吗？为什么还要再乘以7倍？

老师你好 26题里 利率和标的资产价值反向的时候 持有期货比持有远期差所以期货价格低于远期价格，但是从计算收益的公式上来看，价格越低盈利越高，这不是让相同情况下，比较差的期货的收益高于远期了嘛？ 还有利率与标的资产价值正反向变动引起的价格差异都是站在买方的角度考虑的，为什么不考虑对卖方而言，利率和价值反向变动时 short期货赚钱、同时利率升高、此时期货优于远期、则期货价格高于远期？ 买方和卖方进入合约明明应该用同一个执行价，为什么站在两个不同的角度有两个不同的结论呢？

老师可以解释一下怎么判定spread和违约相关性关系吗？谢谢

老师 可以解释一下ABD选项吗？ B选项算出来不是6.17%吗？