老师你好 关于24期权套利的问题 不知道为什么发不出去 只能用截图试试看

老师你好 这道题没说用来对冲的traded option是call还是put 是不是也应该考虑当它是put的时候，为了gamma neutral而long put其实带来的是-4000*0.6 加上原来的-450的情况呢？只是这道题没有出现相关选项所以就不存在这种可能了。

协会2019年practice test2的33题为什么是A？ES也有可能和var相等的。c为什么错了

模考1第三题的D选项为何是正确的，more risk factors leads to better risk measurement 不是说风险因子太多，会导致过度拟合吗

请问老师，这个marginal PD咋这样算的？不应该这五个数是相加起来么？ 还有这个图二算法不是forward PD么？

cva的计算公式中，最后面乘的d（t）代表什么呢？什么时候需要乘呢？

为什么不是100/{5%×（1+4%+0.004）+85%×（1+4%+0.008）+10%×（1+4%+0.015）}=95.55

请问老师，basic 和standardized approach都是算regular capital，这块capital是应对expected loss？

信用99题。老师，这个题习题集里也有，一直不太懂，麻烦老师给讲讲。我只知道相关系数下降，senior的value上升，至于这个spread是啥，为啥选C，完全没概念

请问下，a选项，我理解是成交量比未平仓权益要多？量和金额怎么比？b选项，期货合约都是标准化，为什么有不一样大的？d选项。frist last day都是什么啊？