天堂之歌

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这个图中如果已知RA是可以求出sigmaA’,但是已知sigma A 却求不出来RA的吧? 带入公式的话,得到的应该是sigma A对应的CML上的点。。

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老师,这题中unconditional default prob=1%,为什么k=-2.33不是2.33呢?

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老师,这题中为什么 {(1,2),(4,3)}属于discordant pairs?

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请问巴塞尔这一种CCB和CB中的2.5是指T1+T2的,还是指光是针对T1的呢

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这道题汇率怪怪的dollars per euro,0.9usd/euro,按常识不应该欧元更值钱吗?如果看成0.9euro/usd此时本币就是欧元,那么就冲突了?

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百题投资风险第49题:可转债套利策略不是net long gamma and vega么?那么credit risk是不是已经被对冲掉了?为什么A不对?credit risk这里包括什么呢? (补之前提问的图)

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ARCH模型里的mean reversion是指(Ut-i)^2吗?那EWMA和GARCH里是都有均值回归吗。

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d说的什么意思?错哪了

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老师,在分析21题是老师说了最后一个我标蓝色框的公式,但是在讲对冲比例的时候,h的计算公式为图二,一个是deltaS比deltaF,另一个是标准差的比值,而且在讲希腊字母delta的时候,老师说delta也是对冲比例,但是呢delta又等于df比ds,有些混乱,老师能否解释一下?

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老师,这种计算有什么方法按计算器可以快点

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