老师，C选项，就是不论是含权债券、还是不含权债券，其价格波动率会随着到期时间的临近减小？我想问，是为什么，就是波动率为啥会减小？然后为啥，对于含不含权，这个性质都是通用的？

老师，这道题，△y为啥是1%，题目中说的是coupon curve，6%、7%、8%不是coupon吗？

老师在1小时05分55秒开始说15题。担心利率下降应该short t bond future.16题老师说担心利率下降应该long t bond future.因为如果利率下降tbond价值上升，t bond future价格也上升，所以是long.那么担心利率下降到底是long还是short呢？？？

请问下in the money 和at the money的区别

这道题目中，seasoned 5.5% agency MBS， seasoned是什么意思？

浮动利率债券的久期都假设为零？

请问老师第26题：求total payments，为什么能直接用10次+5次=15次？

请问第13题D选项为什么不对呢？算期货价格的时候加成本减收益的话，成本越高应该价格越高啊

老师，做多强的做空弱的，那不是应该longfutures，short spot吗？但是如果 basis下降的话，应该是long future，to buy spot，在spot上也是long的啊，这个梁老师说的，南航和东航的例子有什么关系吗？辛苦解释一下，谢谢！

押题73题，关于risk anomaly。有点混乱，根据老师讲的和讲义总结了这几点： 讲义——同期的beta和return是positive；lagged beta和future return不显著 周老师押题课上提到——realized beta和future return是inversely（原版书上很细节的部分，讲义上没有） 请问是这样吗？