天堂之歌

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FRM问答

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请问这张ppt,为啥80%和90%对应的内容是一样的?

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这里的结论除了,窗口期越长,越容易拒绝。还有置信度越低,越不容易拒绝是吗?。

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请问auction应该在123页表格哪个位置呢

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老师您好,我在做题中已经求出d1,d2.但是不知道了n(d1)和n(-d1)怎么从正态分布表中求出来.答案里给的值我都没找到

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老师,现在蒙特卡罗模拟,是可以用来计算任何特点的期权、还有符合任何分布的,是吧?就是没有什么限制,或者是符合前提假设才可以用的,这种?

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老师,这道题中的60%,怎么判断出来是风险中性下的上涨概率的?我自己做的时候,拿来计算u、d的值了。 还有,老师,我听讲解的时候,突然想问,为啥不用BSM模型来计算?就是考试遇到的话,我怎么选择是用二叉树还是BSM模型呢?

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请问预测利率结构的几个模型中,是只有model 1有可能产生负利率的问题吗?别的会产生吗? 为什么下面这个题说CIR模型不会产生负利率?可以理解这里面vol是根号r的函数,但也可以把dw设成负的呀。 (参考:市场风险百题第56题,C选项正确)

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百题市场风险41题: 1.请问选项C怎么理解?为什么是separately? 2.选项D是错的(本题答案)。请问应该怎么理解?为什么horizon越短越不稳定? (参考这两张讲义:第一张是说为了让frozen期间dynamic的contaminate最小化,应该让horizon短;第二张说vol的time-varying在horizon长的时候不那么明显。这俩知识点是什么关系?horizon到底长和短哪个更稳定?)

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老师,这道题在3时刻的floating支付的利息利率应该是5.4%吧,-3到3时刻的利率是5%,应该是用来折现到0时刻使用的啊。这是疑问点。

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模考2 第8题,我的问题是:CVA应该是从机构方的角度征收对手方的违约成本,答案中的CVA应该可以被理解为BCVA,BCVA是双边视角的信用违约成本净额,我选择的是B(从单边视角出发),在题目中我们是不是需要根据下上文来理解CVA是不是BCVA?

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