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FRM问答
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老师,这道题中的60%,怎么判断出来是风险中性下的上涨概率的?我自己做的时候,拿来计算u、d的值了。 还有,老师,我听讲解的时候,突然想问,为啥不用BSM模型来计算?就是考试遇到的话,我怎么选择是用二叉树还是BSM模型呢?
请问预测利率结构的几个模型中,是只有model 1有可能产生负利率的问题吗?别的会产生吗? 为什么下面这个题说CIR模型不会产生负利率?可以理解这里面vol是根号r的函数,但也可以把dw设成负的呀。 (参考:市场风险百题第56题,C选项正确)
百题市场风险41题: 1.请问选项C怎么理解?为什么是separately? 2.选项D是错的(本题答案)。请问应该怎么理解?为什么horizon越短越不稳定? (参考这两张讲义:第一张是说为了让frozen期间dynamic的contaminate最小化,应该让horizon短;第二张说vol的time-varying在horizon长的时候不那么明显。这俩知识点是什么关系?horizon到底长和短哪个更稳定?)
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m











