利率二叉树没有看懂答案里的2.44，0.38都怎么来的？

这个题目u=0.32？那么0.215/0.75是个什么值？不是au=0.215吗？没有看懂。

老师 这里没明白 为什么delta变动是0.7040-0.5739，前面一步买了11478份股票不是已经完全对冲掉了吗？ delta不是应该变成0了吗？ 那变动的值为什么不是从0到0.704？

老师，请问24题，为什么不用考虑senior和junior的利息流出吗？

请问AE和EA是一样的吗？

第77题，按老师算出的结果不是选C吗？23.06。

这个问题老师讲的我不大明白，我自己想了想您看我可不可以怎么理解：三个月前，该公司签订了一份远期合约，约定一年以后以1000元的价格买入，然后三个月后的现在，距离合约结束还有9个月，此时算的的九个月后到期时的远期价格是1050，故这份合约在现在零时点的价值就是1050-1000再折现回现在的零时点

老师，图中这是百题-巴塞尔协议部分 第25题。 答案中没有考虑SRC和IRC的效果，是否应该至少选D项，只有D的数值比C高？或者，详细计算的话，是否应该考虑SRC是取m=4时的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根据表格里的数据可以估算的吧？谢谢

老师你好，请问图中33题A选项错误在哪里？（来自百题操作风险）

如果是算physical的PD是指在d1，d2的计算公式里面用实际收益率代替无风险收益率，而在Equity和debt的计算公式里还是用无风险利率吗？