天堂之歌

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FRM问答

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这道题怎么理解

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图中例题两点问题没有理解。 1) CVA是否应该是列入Market Risk Asset从而用来计算MRC的? 2) 题中CVA的capital charge是218,应该是一个capital, 为何与RWA直接相加,等于total RWA?即为何capital可以和asset直接相加?不用经过8%的调整呢?

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模1第48题,算distance to default时,v为什么用5000而不是4000?

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押题卷36题,老师说要找去掉三个数据后的损失从大到小第六个数据,是不是有问题。现在要求95%的var,找的是正数第96个数据,也就是倒数第5个数据,而不是第六个吧,应该是4.1%吧?

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这道题怎么理解

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老师,within asset classes 比across asset classes 更赚钱,是采取了long off the run,short on the run策略是吗?可是off the run不是已经发行了一段时间吗?不应该新股收益更多吗?

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老师,第49题,既然最后算出Hurdle rate等于7.17%,大于RAROC 5%,那ABC就可以投资这个公司啊,那D选项不就也正确吗?

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请问下bet on 波动率是什么意思,怎么理解

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老师 这种题应该用哪个数字啊?视频里面老师说从左往右数第4个,那应该是1.87%啊。但是实际老师又用了从右往左数的-1.82%??考试遇到这种题应该怎么做啊?

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这个题没看懂

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