模考一第20题，无论如何都算不出答案的数字，MERTON模型跟题目中的ASSET EXPECTED RETURE 10%应该没有关系吧？ [ LN(1000/800)+5%*4]/20%*2±0.5*20%*2 D1=1.0779 D2=1.0379 答案中为 1.25786/0.85786

这道题中，讲解老师提到AMA，是通过蒙特卡罗模拟、卷积的方式。我想问，这个卷积，是个啥？

老师请问一下，加了30%的无风险资产之后不是会沿着cml移到market portfolio的右边吗，不是已经脱离了efficient frontier了吗？为什么说还是在有效前沿上？

老师，为什么B包括凸性调整，而不是A

Practice Exam 2 77题 D选项可以看懂，但另外几个选项什么意思？哪有问题？

押题第17题，算出z=0.2之后，正态分布表怎么查呀？

Practice Exam 2 53题 题设中出现了两个长期均值复归水平，都是什么意思？如何使用 均值复归参数（mean-reverting parameter）又是什么？

Practice Exam 2 40题 题设问相关性和因果关系方面。。。 其他得都不是太懂了

Practice Exam 2 36题 题设问可最大化数据质量的方面是 B选项：样本规模 感觉只是一个方面，样本大，但数据残缺或者不规整的数据多得是

Practice Exam 2 27题 计算原理不明，请解释一下，谢谢