老师这道题如何思考呢 为什么选择B呢

请问老师 这道题为什么不选第三个呢 第四个为什么对呢

请问老师这个题不会分析，到期时间缩短为什么会减少敞口呢，流动性不应该是时间越长流动性风险越小吗

请问老师 第四个选项是中文什么意思呢

老师，96题还是不明白，考察的点是什么，zero-coupon为什么payoff是K，不是应该到期价格和买入价格一样，是0吗？

D项。point at which the straight line intersects the expected return axis。直线与期望收益轴相交点，是无风险收益点Rf。 斜率也是夏普比率，单位风险的超额收益，即市场风险的价格。

请问老师，CCB和CB两个，是不是都是只能加在一级资本里的核心资本中去，而不能加在一级资本里的附属资本和二级资本中去的呢？是不是CCB是强制必须要增加的，而CB是由当地的监管机构来决定是否需要增加的呢？

老师，是不是一级核心资本加上一级附属资本必须要大于6%，然后再按照巴塞尔的要求，要加上ccb的2.5%，整个一级资本要达到8.5%？然后整个一二级资本本来是要满足8%的要求的，按照加上ccb的要求，就是10.5%对吧？这里周琪说一二级资本加起来是6%，他有时候讲的兴起就喜欢乱讲，不信老师你去听一下他的视频，他是不是这样讲的？请老师帮忙确认一下以上是不是这样规定的呢？

请问老师，call的价值是不是和无风险利率呈现一个正相关的关系？

老师你好 一般对冲不是 我在未来要买某个外币 于是现在long一个forward，到期外币涨了，我在现货市场上兑换外币亏了，但是long的远期合约赚了，两两抵消吗？为什么这道题的对冲只考虑了亏的情况呢？他在现货市场买EUR的价格降了 正好跟远期合约的亏损持平嘛。是因为外汇的远期到期一定要实物交割（即按约定的汇率兑换货币）（期权看是否行权，如果行权的话也一定要交割）所以才这么算吗？ 因为我以前做到的题都是现货市场的盈亏用期货市场的盈亏抵充来锁定收益的。如果按这道题，进入到期要交割的远期，比如我手头有现货要在未来卖，怕价格下跌于是short了一份远期，到期价格涨了，我把自己的货以远期价交割，这不是纯亏了吗？所以到期一定要实物交割的远期是无法对冲盈亏的吗？那远期、期货的对冲功能还怎么体现呢？