老师这道题周老师讲的方法我完全没听过诶 我的做法是先求lease rate=1.53%，再乘10=0.153 然后由于加成本减收益的定价方法是站在持有现货的人的角度看的 而题目里我是short现货 即借入现货卖空，那这个现货带来的收益都要由我付给借给我现货的人，也就是一项支出。但是我这个0.153应该是lease payment的现值？还是啥，反正感觉不是周老师分析的时候提到的在期末支付的钱，所以我也不知道这么做对不对。 还有远期的定价方法里 有直接用现值在S0上加减的 也有直接用收益率在rf上加减的，模考一的38题（图2）中 因为说“Storage costs for soybeans on a continuously compounded basis are $0.45/bushel annually. ” 所以把成本转化为利率只用简单地0.45/5.05，我想问利率和钱之间的转化是某笔成本或收益的现值/现货现价就OK吗？还是一定要像题目里提到的这种说法才可以这么转换？因为利率一般都是给的年化的 而lease的费用只发生在期末 所以我想知道lease rate和lease payment之间是怎么转化的。不然这道题我只会求lease rate 求出来不知道该这么跟payment转化……… 而周老师这个公式我只能靠死记硬背 考试一紧张肯定忘光了σ(^_^;)

A选项审计工作要和管理独立与B选项审计委员会需要管理团队的成员不是矛盾了吗

C是错在statemen上吗？

老师，model significant 和 test significant是不是相反的概念？

Q36：请问为什么要用mac.D来求MD？为什么不能直接用MD的公式MD=-（△p/p）/△y，用计算器分别计算出y变动引起p变动来求？

押题第83题。C选项。Fund C。t=（0.54%-0.5%）除以（1.98%➗根号48）=0.1399637小于1.65。所以，不能拒绝原假设。同样符合题目的要求。

可否请老师给出当付息债券的期限不断增加其久期的值变化的图像？

老师 巴林银行的尼克里森本来银行要求他做long-short futures的对冲策略的 但是他为了投机做了long-long而没有做short 然后lessons里也提到本来对冲策略是赚不了那么多钱的尼克里森却上报了大额盈利 而巴林银行没有对此怀疑、内控不够 一定程度上也导致了这个危机。他跟银行说自己做的是long-short 做的却是long-long这个算不算虚假交易啊😂

银行中用来覆盖Expected loss的资本是叫拨备吗，英文名是什么？可以理解为是准备金吗？

除了亚式期权这种路径依赖式产品，还有什么金融产品需要蒙特卡洛模拟的方法来定价？MBS是吗？