不考虑其他，单说第二个，是不是选market risk也是正确的？

MBS是一个含权债？我没听说过，老师给我解释下吧。MBS不是一个层级不同的一个东西吗？

老师好，请问这样对吗：只有算投资组合VaR的时候 考虑是dollar Var 还是百分比Var 来决定是否乘以权重。算波动率都要乘以权重，因为波动率是百分比形式？

老师。又一个公式忘记了。是关于gamma和delta的公式，跟泰勒展开式很像。公式后面是+1/2gamma平方。这个公式的应用场景是什么？

Bank JJQ, a member of CCP, sell credit protection on a GBP 100 million CDS. The reference entity is a gold mining company. Which of the following trades on the same reference entity will be a hedge to transfer credit risk with minimal increase in counterparty risk? key: sell a credit link notes. 老师为什么不是buy a credit link notes呢？

老师你好，请问信用风险百题61: 为什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出来是B

老师这道题我算的答案不对，您能帮我看一下哪里错了么，谢谢

老师，这题2为啥错？itm call，肯定比otm put贵啊

这是押题90题，请问题目表格里给的forward rate 是eur/usd，为什么老师在讲解的时候写的usd/eur，而且是按着算的，还算出答案了，这两个单位是怎么转换的？

麻烦老师讲解，谢谢