天堂之歌

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FRM问答

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coskewness和cokurtosis分别表示什么意思?

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老师,能不能帮我推导一下t分布,卡方分布和F分布的公式全过程。因为我发现在后面假设检验时它很重要,但是我虽然理解了假设检验,却总觉得这些公式我尚未理解,很别扭,望老师指导,谢谢了。

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bootstrapped方法里。100个数据随机抽取40个出来算出VaR值,如果恰巧抽取的40个数据都是正收益数据怎么办呢?要怎么计算VaR值呀?

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老师讲white noise的前提条件是无序列自相关,所以这里b选项自相关稳定,应该是错的呀!为什么不选b?

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这里面的s系列是股票价格,f是期权价格,那么u和d是什么含义?

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泊松分布的常数代表单位时间内时间的平均发生率,那这个题单位时间平均发生次数是2呀,为什么要乘以8,是因为这个时候8小时算单位时间吗

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III.Kurtosis greater than zero. 为什么属于characteristics of a normal distribution,等于2等于1都是属于大于0,但都是薄尾啊。

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肥尾可以看出来,但是尖峰怎么分析的?一定是尖峰肥尾吗?

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请问所有分布一定是尖峰肥尾吗?

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卖CDS的一方是不是应该没有RWR,因为期初已经收了premium?

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