天堂之歌

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FRM问答

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分母不应该是SE吗?为什么这里是标准差?

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为什么第一个公式的R不用除以2,第二个公式的R要除以2?

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老师您好,第三种方法将未来所有现金流折现到2005.4.1,此时N=20.5,这包括了2005.7.1的coupon,而这笔coupon是包括2005.1.1到2005.4.1这段时间的coupon,所以我认为是dirty price,为什么视频中老师说是clean price?

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没太懂

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coupon分子收益率等于分母?什么意思?听不懂

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尖峰肥尾这和课程里周琪老师说的不一样啊,说中间部分完全重合所以画的时候和正态分布的中间区域是重合的= =

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当window过小时,例如n=1则说明需要1个数据就能算1个VaR,但是这个数据存在的时间只有一天,意味着我们需要更多的新数据去来维持VaR的计算,这样理解可以吗?

已回答

老师,这三页我看的特别模糊,希望你解释一下,谢谢,特别是那个thM的定义,太郁闷了。

已解决

这个window和time horizon的区别是什么?

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请教,1250和950是怎么计算出来的

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