为什么ITM put 比OTM put 的RWR更大？

同一个公式，为什么这个题目中的Xi带入的是value，而上传图片中题Xi带入的是returns呀？

这道题有一点不懂，就是关于pd计算的。为什么三个阶段的边际违约概率不一样，根据无记忆性不是应该都等于第一阶段的违约率吗？因为λ和t都是一样的，这里的概率却要用累计概率推算出来。

这2个N*有什么区别？

241:老师您好，请问这道题用的是什么公式？

请问老师，semiannually不是在6月分支付coupon吗？为什么它又在三月份支付呢？这个时间差我不是很清楚，谢谢

是不是在没有给置信区间的时候，所有题目里的置信区间都是95%

33页的样本方差，课件上写的是N-1，但是notes和习题册中分母是N，是谁错了啊

前面讲过风险中性概率是用rf，physical pd是用asset return，这里为什么又说风险中性概率要用市场实际价格计算，跟之前的说法矛盾了吗？

老师，这个贝叶斯公式我看书上例子好像明白了，但是有点模糊，我做后面的例题做错了。证明我没太理解信息更新这个问题，我希望老师给我讲一下书上例题和后面习题。谢谢。