麻烦老师反映一下以下情况： （我在看1905版的老师网课），其说到用二叉树计算Vcall时，用了个covered call来构建无风险组合算call。这个知识点应该叫No arbitrage approach with binomial tree（CFA）。问题是这位老师上来根本没讲清楚该知识点原理，直接依此讲列题，我认为如果没接触过该部分知识是不容易理解的！希望这位老师在后续课上（如果有）能把相关知识点（不限于此）展开讲下，便于学生理解！谢谢

这个用双尾的分位点是为什么，我们一般所说的VaR不是单尾的吗？

这里的相关性计算公式在哪里出现过

小样本非正态不是不可估计吗？此处为何是t分布

所以以后题目中给出的累计分布值，正态分布的没有特殊说明，一律都是标准正态分布吗

第一题 第三题

这个打印的讲义怎么和老师讲的讲义不一样

94题题干和解析都不太明白。

这个题目可以详细讲解一下么，解析跳了步骤，get不到。

老师，这个题目的知识点关于V（4X-3Y）的解析的展开在本章哪个知识点讲解了？另外， Variance翻译为方差还是协方差？