天堂之歌

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FRM问答

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386:老师,您好,请问这里american put的lower 不应该是Max(k-s,0)吗?这里也有s和k,带进去以后是0 为什么不能这么算呢?

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384:老手,您好,请问这道题,为什么答案还要把0.6550折现呢,这不是已经是current rate了吗?而且0.6650的单位是usd,0.6680的单位是aud,这个怎么一起相减呢 ,我的做法是0.6650^-1这样是把usd换算成aud-0.6880e^-4.5%*5/12,但是不对,请问错在哪儿呢

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sell a 6*12 FRA为什么等于borrowing for 6 months and investing the proceeds for 12 months?

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老师 能解释下最后一段话吗

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老师,这段上面内容我大致看懂了。就是stop_loss这种办法过于频繁的交易,并不是很好,可是我没有理解这个表格和这段文字要表达的意思?还有它引出delta时这段是说我在变量频繁变动中是自信的,可是我的理解是期权delat对冲在短期内是有效的,长期其实是无效的?望解答。谢谢老师。

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老师,我问一下为什么这段话说对冲成本比BLack定价模型成本低,它会搜集一个无风险利率收益,怎么理解呀?

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372:老师您好,这里为6%换算成continuously compound的利率的式子能否解释一下呢?不知道为什么是这么换算的,谢谢

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368:老师,您好,请问-ke^-rt,为什么可以看成borrowing呢?

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为什么在提前还款时不能只还清剩余的货款而是要用剩余的货款乘提前还款率呢?

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老师 对于at the money 及away from the money的时候delta及gamma的变动情况 能详细解释下吗 还有变动的原因

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