第四题不应该是最后再减去那个股票价格贴现吗，为什么要在买只债券呢？我认为这个定理应该是期权价加上期权约定的股票价贴现等于那只股票价价那只股票的put的期权价

我是不是可以这么理解,因为欧式期权只能到期执行x,所以欧式期权只有一步二叉式 ，没有两步二叉式?

请问无风险利率为什么跟call正向关系，跟put反向关系啊，如果标的的资产是股票的话，当r上升，股价不是会下跌么，那么相应r跟call反向，跟put正向的吧。

Max profit 怎么算的？没听明白

在t0时刻，股票价格20小于行权价21，期权应该没有价值啊？为什么要减掉f？

题目里没有在问GPOVaR大小时是在与normal VaR比较啊？从哪里读出来比较含义的啊？

1.4147是T时刻行权，倒推的期权价值，而12是t时刻直接行权的期权价值，也算是不同时间点，怎么可以直接相加呢？

关于白噪声，前面不是假设了白噪声是序列自相关为零吗，那为什么后面的wold分解又阐述了白噪声可以由前面那么多天的白噪声所解释？

Option Greeks 在volatility smile中的影响是不是不考？上课没有讲到过呢？能简单解释一下吗？

用德州仪器计算器计算，如何做？