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自由度不是n-2吗

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绿色部分,什么意思?

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书中说的三种方法,把执行价格换成第三幅画那个那样,这么做的优点是什么?图形和执行价格的还一样吗?

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书中说的三种方法,把执行价格换成第三幅画那个那样,这么做的优点是什么?图形和执行价格的还一样吗?

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请问老师这道题波动率乘以了根号下时间,是什么公式? 不记得了 ==,看来我要多复习了 是说把波动率变成相应时间的长度就是乘以根号下T吗?

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而且这道题老师在讲reset date的时候说在frm中 只要是浮动利率债券,久期就等于0. 那么请问 久期等于0, 带入DV01 就是0了,那就解不出来这道题了。 此外还想问一下,为什么题干让求VaR,然后解析就求DV01了,这有什么关系吗?是说以后如果看到求VaR的题都可以用DV01来求吗? 啊~好混乱 求老师解析~谢谢!!

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请问老师 这道题老师一开始讲了一些关于reset day的事情。 请问为什么讲这个?这个条件在这道题中有什么作用吗?

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请问老师 Black-Scholes framework是什么? 看答案看到这个专有名词完全蒙圈没印象了T-T 就是在说delta接近1的时候是ITM所以波动大吗?请问为什么说是一个framework?什么框架?

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请问老师 这道题可以用公式 P乘以S(up)+(1-P)乘S(down)=S0 e指数rf乘以T 这个公式吗? 如果不行 请问为什么? 以及,这俩公式请问有什么区别呀 我看之前有一道题是求 risk-neutral probability就是用的这个公式 难道这两个公式是一样的都可以吗? 谢谢;D

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请问老师 The value of a callable bond increases when interest rate volatility increases.为什么是错的? 不是波动越大期权越值钱吗?

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