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而且这道题老师在讲reset date的时候说在frm中 只要是浮动利率债券,久期就等于0. 那么请问 久期等于0, 带入DV01 就是0了,那就解不出来这道题了。 此外还想问一下,为什么题干让求VaR,然后解析就求DV01了,这有什么关系吗?是说以后如果看到求VaR的题都可以用DV01来求吗? 啊~好混乱 求老师解析~谢谢!!
查看试题 已回答请问老师 Black-Scholes framework是什么? 看答案看到这个专有名词完全蒙圈没印象了T-T 就是在说delta接近1的时候是ITM所以波动大吗?请问为什么说是一个framework?什么框架?
查看试题 已回答请问老师 这道题可以用公式 P乘以S(up)+(1-P)乘S(down)=S0 e指数rf乘以T 这个公式吗? 如果不行 请问为什么? 以及,这俩公式请问有什么区别呀 我看之前有一道题是求 risk-neutral probability就是用的这个公式 难道这两个公式是一样的都可以吗? 谢谢;D
查看试题 已解决请问老师 The value of a callable bond increases when interest rate volatility increases.为什么是错的? 不是波动越大期权越值钱吗?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
