老师您好，为什么计算s0时用asset的价值，而计算f时用strike价值呢？
已回答
想问下这道题的具体过程
已回答
老师，VaR指的是loss，应该是在左边尾巴上（图一）？为什么backtest的时候，计算的结果是跟双尾的置信区间1.96来比较（图二）？图三的nonrejection region也是按双尾的置信区间对应的值来计算的。为什么不是单尾呢？
已回答
B越小误差越小可以理解，但为什么C越大误差越小呢？
已解决
老师您好，能解释下notch-up和notch-down approach吗？
已回答
老师你好 pension plan里的PB和PC 提到了雇员和雇主 这两类人分别是指金融公司和投保人 还是指谁
查看试题
已回答
为什么股息用3%的利率折回1个月？
已回答
老师，你好，我想问下什么情况下用normal VaR计算Liquidity-adjusted Var,什么时候用lognormal VaR计算，这道题没有表示服从正态分布，为什么会使用Normal VaR?
查看试题
已回答
