Tortoiseba2019-09-02 23:39:29
老师麻烦190页的437解答一下
回答(1)
最佳
Adam2019-09-03 17:55:25
同学你好。这题使用的dv01对冲:dv01=d*p*0.0001
被对冲的资产的DV01是2.5*150m*0.0001=37500
使用的对冲工具是CTD
因为对冲的是未来的风险,如果给了预期,用预期的久期更加准确。所以使用4.9,而非5
dv01=52.28
对冲是:怕什么就做什么
担心的是资产价值下跌。即short
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