天堂之歌

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FRM问答

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老师,cbo为什么有答案说的那些特性呢

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所以这题中期货价格不变,现货价格会变吗

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老师您好,问一个和这题选项没太大关系的。根据题干描述,这题的分布是左偏的吗?

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老师,您好,第四步求f时,无风险利率为什么变成3%,而不是3.5%了

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如何区别default risk 和settlement risk ?

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老师您好,前面不是说无序列自相关吗?为什么这儿又说今天的数据可以被昨天的数据所解释啊?

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老师您好,为什么视频中老师说BPQ和LBQ是单尾检验?我觉得它这个单尾想表示的意思和F检验相类似,并不是实际意义上的单尾,只是因为它的statistics只能取大于零的数,才使得其是一个类单尾检验对吗?假如题目给的置信水平是95%,那么我们在查表时取2.5%吧?

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为什么没讲RAP 不用考吗

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答案给的是A说Principle才是针对average portfolio maturity.这个和梁老师说法不一致。如果Principle不是针对average portfolio maturity 那应该对应哪个factor?

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为什么下标都是m?我觉得E(Rm)-Rf/Rhom不能算SR吧?E(Rp)-Rf/Rhop才是SR;TR同理。下标m还是p关系到一个指标是拿的大盘数据还是拿的自己做的投资组合决策的数据。SR和TR是研究业绩的,当然是研究自己的投资组合决策,即承担一单位porfolio的总风险或者系统性风险对应有多少超额回报率;如果是承担一单位大盘的总风险或者系统性风险对应有多少超额回报率就不算SR/TR了吧

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