凌同学2019-09-24 20:11:50
凌同学Lvar/Var是否可以用normal Var来计算呢？还是只能用Lognormal？如果只能用Lognormal原因是什么呢
回答（1）
Robin Ma2019-09-25 10:18:02
Robin Ma同学你好，LVAR/VAR 也有normal的情况呀，当收益率服从正态分布的时候 我们就是用V*Z*sigma来计算VaR的，当资产价格服从对数正态分布的时候，就是用你截图里面的方法，而且在一级的时候其实已经讲过，连续复利和普通复利在计算上的差距并不大，你考试时候可以优先使用lognormal，然后算不出结果的情况下再用normal，这两个结果的差距其实是很小的。
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