天堂之歌

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李同学2019-09-24 19:57:34

老师好,356题,不需要把1年期利率转换为连续复利时的利率吗?

回答(1)

Adam2019-09-25 09:46:15

同学你好,这里的一年期的利率5% per annum。没说明这个5是一般复利下的年化利率
一般来说在互换、期权等衍生品市场上,折现率使用的是连续复利的利率。
所以这里默认是5%是连续复利。后面也说了假定利率是连续复利的

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