请问老师两个问题 一是 为什么计算fixed interest的时候折现用的是连续复利？就是指数e的方法折现？ 题干没有说啊。这是硬性规定吗算swap的时候？ 但是老师讲解说固定端就是和bond一样 但是bond没有规定一定公式用连续复利呀 此外，为什么浮动断就只计算了3个月的部分？然后就用固定和浮动比较了。不太能理解。难道不应该每个节点 即3，9，15都经行利率互换吗？ 太不会了：（求赐教

请问 牛市价差的图形是什么样子的？感觉答案选项画出来的图形并不是牛市价差的样子呀 以及，为什么牛市价差满足低买高卖和同put or 同call? 不能理解意思的话无法记忆呀 谢谢

老师好，这题我是按照公式VAR组合=根号下（VAR1^2+VAR2^2+2rhoVAR1VAR2） VAR1=(22%/252*1.65*10) VAR2=(27%/252*1.65*17.5) 2rhoVAR1VAR2=2*0.3*(22%/252*1.65*10)(27%/252*1.65*17.5)。 我比较了一下视频讲解的办法，1.65和根号252作为公约数可以提取到根号外面。可是我答案算出来和老师不一致，请问为什么呢？我列示的哪里有问题？

老师好，这题置信区间99%，数字是396，我怎么判断是取第396还是第397个数字呢？

请问应该如何理解？

在CFA里面，终值的利率e的r次方，r是年利率，为什么在FRM里面r是连续复利的利率呢？

如何解答？谢谢

Linear interpolation 是什么意思？为什么求的第二年的终值为100？

老师 我想问一下 如果中国的国债违约了 如何做空中国？

之前助教老师给回答的又用百分数又用PVcost 和答案也不一样呀，，不知道我这么写对不对