夏同学2019-09-26 15:36:16
夏同学老师，您好，有一个问题没太想明白，为什么backtest置信水平越高越不容易拒绝原假设呢？比如99%置信水平下检验95%的var比95%水平下检验的置信区间更宽，也就是更容易通过检验～不是应该置信水平越高对精确度要求越高，越不容易通过检验吗
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Robin Ma2019-09-26 16:44:53
Robin Ma同学你好，这是因为 99%的置信水平下，你的置信区间也越大，举个例子，我有99%的把我认为你考试分数是0-99分，有95%的把我认为你的考试分数是0-95分，显然前者的置信区间更加宽，也更不容易犯错误。
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0-95或者0-99是Var的 confidence影响的吧，如果Var的 confidence不变，只是检验的confidence变化呢
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不好意思，想明白了，谢谢老师
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