严同学2019-09-26 14:27:29
严同学请老师帮我理解下红笔标识的这句话
回答（1）
Adam2019-09-26 15:45:39
Adam同学你好，方差互换比波动率互换更容易定价。因为可以通过看涨和看跌期权来复制0-T时刻的方差的rate（这是通过BSM模型反推出来的）
而波动率互换的定价时，需要估计在合约期限内平均方差。这个比较复杂
都不要求掌握
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