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FRM问答
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老师,麻烦解答一下263页的580题和581题和583题 581题我看了delta的讲义的图是at the money delta 接近0.5但讲义上没有明确指出等于0.5啊是可以近似认为吗? 583题看答案后面部分的gamma也等于2这是为什么?
因为1.96表示的是95%的置信水平下的关键值,如果你计算出来的统计量是大于这个数的,此时我们说你的这个统计量是落在拒绝域的,所以说我们就要拒绝原假设,得到结论,是显著的。 显著性水平+置信水平=1,置信水平表示假设原假设是对的概率。显著性水平说的是原假设是错的概率。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
