不同学2019-10-01 22:18:59
不同学老师，能不能帮我分析解释一下后两种方法的思路过程，谢谢。另第一种方法为什么算出来是近似值（不完全一致）
回答（1）
Adam2019-10-06 16:59:09
Adam同学你好，后两种方法没什么问题
这两种方法是我们常用到的：都是现金流折现的思想（折到付息日的时点）
第一种方法也是现金流折现。只不过是非付息日时点的折现。
这种方法比较粗糙。：9.5笔的coupon在折现过程中会有偏差，
比较精确的方法是先折到付息日，在根据现金流状况计算其他时点的价值
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
视频里就是第一种方法，好理解计算也方便，但用计算器算的时候期数N很容易搞错，后两种没有讲，后两种其实我主要的疑点就是第二种是向前折现还好，第三种第二步不太好理解，感觉是以复利在投资（以2.5%复利投资了90天），不知道自己理解的对不对，想让老师解释确认一下
- 追答
-
梁老师的第一种方法是很简便。但是在精确度上还是有偏差的。
后两种的理解是对的
注意第三种的i/y是半年的，在复利投资时注意期限
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片