你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

严同学2019-10-01 22:40:51

题415中第二个表述没太明白，不是已将β风险对冲完了吗，怎么还有亏损？

回答（1）

Adam2019-10-08 15:03:08

同学你好，计算出的36.36是已将beta对冲完（前提是标的资产价格变动幅度，与期货变动幅度一致）
现货贬值1%。如果期货价格下降110（1%）的话，那么是0
可是期货下降了200.，变动不一致，自然会产生损益

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录