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FRM问答
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老师C选项Copulas make it possible to model marginal distributions and the dependence structure separately.能否这么理解：要直接得到AB两个变量的联合分布上的同时违约的概率很困难，现在用Copula去算，就可以把AB变量先拆出来，先单独看他俩的marginal分布，再在将两变量的边际分布映射之后根据某个相关性建模，最后得到两变量同时违约的概率即dependence structure，这样等于是把AB的边际分布和相关性结构分开来建模了
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