能详细分析一下这道题吗，为什么期货和现货价格差距增大，卖方就受益

这个用了什么公式

这里说多头是好处，所以计算VaR的时候，减去二阶项。 那如果是空方，是不是这个公式就是 VaRp=|-D*P|*VaRy+0.5*c*P*（VaRy）^2？ 期权也是同理？

fra的卖家是怎么操作的呢？什么时候卖？

视频后半部分没有声音？

老师Libor+1%是什么意思

老师，第一题里为什么包含 operational risk?

老师， 一个foreign currency debt怎么对冲公司价值下跌的风险？

老师你好 我还是不能搞懂这个逻辑，题目是理论价格大于实际期货价格，说明未来美元会下跌，chf会上涨，那我应该买入chf，卖出美元对吗

这题 A选项有1个疑惑 买入6个box共获得120，但为什么不考虑买入成本呢（每份box /20＄）；还有-kе∧-rT从现金流方向看不是正的吗？但老师讲题时只是从put-call Prarity这个等式的正负符号上来判断套利，并没考虑现金流方向