天堂之歌

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FRM问答

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请问 如图,c和d请问是什么copula (完全不记得了),请问是选项a高斯copula的另一种名称吗?谢谢

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老师,这里不是想测试的是0.05置信区间吗?这个因素在考虑是原假设还是备择假设时不用考虑。

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像这种锁定利率的事情为什么是到最后才有现金支付,就比如这题为什么在0.5年才有现金支付,不应该在0.25年就有现金的借出了吗

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老师这个题是对应这个知识点的吗,视频里没有讲到啊,一点都不懂,这是哪个知识点的题呢,第一遍刚学到这里,现在不会有影响吗

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老师这个题不明白,这种算法视频里没有讲啊,感觉我没有学到呢,,

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操作风险的stress test 视频和电子材料不一样

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请问老师 可以帮忙解说一下c的 重复抽样为什么变得non-normality of asset returns了吗?(原来是正态的 重复抽样之后就不正态分布了是这样吗?)。还有就是为什么说相关性是抓不到的?

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计算远期期货的价值时为什么是T时刻才能得到收益,0时刻的F0是是什么

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请问 如图这道题 选项都给的是 使用1000 replications,10000 replication这样 。如果是replications的话 就是复制的值,那么就是没有创造新数据和新残差的蒙特卡罗模拟。这么思考的话那么B,C的理解就很不一样了。请问这个词 应该如何理解?(如果是“复制”的话,那么c还真是对的。)

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操作风险第139页,FFR-GCspread,supply of treasury collateral 下降,treasury价格上升,treasury rate 下降,请问spread怎么会widen呢?

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