请问一下，不是很懂，为什么出现价格jump时，ATM的implied volatility最大呢？

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请问一下，这个表展示的随着strike price 上升，Volatility先上升，后下降，说明这个是 volatility frown吗？

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请问dw是怎么计算出得0的？ D选项的两个值是怎么算出的？ C为何不对？ 谢谢

如果是put的话 我感觉d也没错诶第88题

老师您能帮我看下这题为啥用binomial的方法算不出来吗😭谢谢！！

请问信用风险中IRB方法中MA的公式和WCDR的公式要记住吗?

老师，我对于利率风险还是有点疑问，利率风险是担心r上升，导致p下降吗？再投资风险是害怕r下降再投资收益减小？所以利率风险和再投资风险才是此消彼长的关系？这么说对吗？

问题：Credit spreads widen following recent bankruptcies. recent bankruptcies这不是bankruptcy risk吗？为什么是market risk