PD可理解为逾期概率，LGD可以理解为逾期损失率对吧，通常情况PD越大，LGD也越大吧，怎么看也不会独立吧，就类似于年龄与经验，那实务中可预计损失如果用公式计算是不是通常偏小？

MDE是什么啊？

请问老师 这里没说用delta-normal方法，为什么用算VaR的公式要delta乘以z*P*volatility?(什么时候乘以delta什么时候不乘以不太知道 求指教

Q28，题目里说，“经过风险调整后”是什么意思？

老师，tracking error var 是怎么算的

老师，还有一个问题，12%那里说了compounded simiannully呀，我理解就是12%的fixed应该用半年计息，浮动的才是连续复利，这个为啥不对呢？为啥都是连续呢

老师这道题里面的9.6为什么不是折现利率啊？没有说到9.6是coupon rate呀？还有就是，浮动方来看，两个月前的价值不是也是面值吗？我用100million*e的（10%次方乘以2/12）来计算为什么就不一样呢？

老师，B为何不对

老师帮忙做一下这个题

C中stack and roll为什么下一个的期限要比上一个的长呢，不是期限都一样吗