没听懂。

请问这里为什么没有乘以95%的z 就是1.96%（计算VaRds时候）

之前梁老师讲百题说，long hedge=long futures, to buy spot. short hedge =short futures, to sell spot. 为何这里不是这样讲的 不是同买同卖吗？ 请问哪个对

模考二第8题，对于spread上升，不管哪方上升的多，各自的CVA都是增加。而选项C是相对的增加减少，其实说的是BCVA的概念。答案是不是应该选B？

SSE ＲＳＳ跟讲义上的不一样 以哪个为准啊

这老师啥都没讲，就问对不对，我啥都知道还要你干嘛？

请问 cross-hedging strategy可以具体解说一下吗？是标的资产和时间都不一样吗，还是只有标的资产不一样就是cross-hedging strategy

您好，请问在考试过程中到底保留几位小数啊，百题上大多都是四舍五入到第4位。

老师，这里面说公司的资本花费为15%，为什么在计算分子的时候并没有✖️85%？

可以举一个stop-limit order的例子吗？