解析里说 Jensen's α 适用于相同β的组合进行比较，也就是说必须在同一个股票市场？分别投资于A股、港股的两种组合不能用Jensen's α进行比较吗？分别全部投资A股的主板、科创板的两种组合可以用这个指标吗

老师，能否根据以下思路：表格里10天回测的数据中，有2天值落在了reject region，而根据model，exception数量为不超过0.5天，判断出model不是有效的，从而得出D选项结论。

请问backtesting var 是one or two tails？

什么时候需要补回到initial margin，什么时候需要补回到maintain margin

单个股票影响不了系统性风险，但是系统性风险会影响到单个股票的β值？ 而受以上影响，在进行CAPM定价时候，会根据beta的变化给予不同的系统性风险补偿？

老师，既然CML线上的组合也是有效且充分分散的。为何视频解析里在说明D选项时，对于CML是un-diversify的判断说是正确的？？？

本题直接就是方差展开式，不涉及权重的问题，直接就不考虑了是么？ 涉及组合的话就得考虑权重是吧？

能在解释一下这道题吗？up-ward sloping interest rate 代表什么？

能在解释一下这道题吗？没太明白这个传导机制

题干说1-point increase, 2-year KR01 decrease.为什么2-year KR01认定是正？这不是反方向变动，不应该是负吗？