卖出期权不增加敞口？例如我卖出看涨期权，行权价¥10，到期股价¥12 ，此时我需按行权价¥10卖出股票，为什么不增加风险敞口呢？

HS VaR 1小时1分40秒 the longer the window , the sparse the VaR curve 这句话怎么理解？为什么用sparse这个词？

老师 比起exchange-traded的保证金，OTC不需要每日盯市，不应该transaction costs更低吗？所以D应该是正确的吧？

这题在对条件小公司的两个概率值相加以后，接下来是怎么算出最终最终概率的？麻烦老师给出详细步骤

请问老师，C选项，board 不需要关注管理者的管理行为吗，PPT第40页 第三条管理者的基本职责不是说的是，oversee executive management.

老师好，问题见下，谢谢。

在wrong way risk 中，PD和EA不是成正向关系吗?为什么题目中说wrong way exposure are negatively correlated with the counterparty's credit quality?

图中的individual Var 就是 incremental Var 吗

概率密度函数=表达式 的意思吗？ 如果题目中说某函数的PDF... ,那么等同于说 某函数的概率密度函数，也等同于说，某函数的表达式， 是这样理解吗?

这个题，是不是讲义上的答案错了？这个视频目前有问题，没上传，所以说请老师答疑下？