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FRM问答
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Multivariate Random Variables 讲义第5道题,b.what are the covariance and correlations between the profits of these two firms?如何用计算算出,烦请老师告诉X1\X2取什么数值?
long butterfky 是不是分两种:①买一个低价call ,买一个高价的call,卖两个中间价的call;②买一个低价put,买一个高价的put,卖两个中间价的put;这两种操作是不是都算long butterfly?
查看试题 已解决老师,这道题能不能把计算器摁出来的三个值贴一下,我按视频输入的,但摁出来的值不对(我摁出来的是相关系数r为-0.9851,A的标准差为1.8708,B的标准差为3.3912,摁了三次都是这样的数)。还有不太明白计算器中这三个值各是哪个字母,因为写法不一样,谢谢。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1








