老师，能不帮忙讲一下Liquidity premium和illiquidity premium的区别，总是分不清
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老师，为什么portfolio和cash之间的相关系数是0
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按照图表中的数据，按照保留四位小数，计算得到均值为23.18，标准差9.46。是保留小数位数的差异，还是我的计算有误？
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请问老师为什么第三题c这个答案不可以，谢谢
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杠杆不是A/E么
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老师，这题答案与题目里的答案不一致。但是我觉得应该是buy 54这个答案吧。sell 3份的话不是昨天的行为吗，题目问的是today。不太确定，想问问老师看法
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请问在买卖平价定理的推演中，老师说当持有一个call option 跟bond,到期的时候如果ST>K，收益为ST-K＋K,所以是max(ST,K),到期末的时候只有行使了option power，将asset买入之后转让出去，才能得到ST-K，但是买入asset的时候需要使用bond到期的收入K才可以，所以实际收益应该就只有k-k＋ST-K才对，麻烦老师帮忙解释下为什么是ST-K＋K。
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请问这里credit lines with designated lenders的具体例子形式是什么样子的?因为我感觉对于个人来说line of credit是有用时候才有费用，为什么它这种没有用还要pay fee 对于银行来说，给我感觉有点像保险费，谢谢老师
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这道题为什么要算下半方差，TE中没有提到必须取比benchmark小的值啊
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