老师您好，先确认以下两点：1） 在FRA的情况下（上节课的解析里面）是用单利：NP/(1＋r/m)，然后forward contract（p97页的最后一行里）是用复利的做法1.06^(10/12)->(1＋r)^(m/12)。2） 不太确定r_cc是不是就是zero rate/annual rate？没有太记清这些terms,老师能讲一下吗？ 谢谢！

老师你好 想问下我在讲义左下角描黄的两种折现方法有什么区别吗 我有些搞混

老师，62题选项A和C不理解，麻烦讲解下，谢谢。

老师，62题选项A和C不理解，麻烦讲解下，谢谢。

老师你好 这边想请教下 原版书上的半年复利折现 3*(1＋0.03/2)^(-2*0.5) 和之前上课的时候提到的复利折现3*（1＋0.03）^0.5 有什么区别呢？之前老师上课提到的复利折现都是除以（1＋r）^t

老师，请问操作风险经典题的18题，错误选项C的错误点是前一句话还是后一句话呢？老师课上讲的错误点是前一句话，这个我能明白，但是下面答案中说的是后一句话有问题。

location-scale invariance property 是什么意思为什么选d

the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，这句话总是理解反～～nominal yield变化1basis，real yield 变化1.0274

老师，EL的值，不是不受ro的影响吗？这里为什么要考虑ro，而不是直接EL1+EL2=EL（p）

请问老师，为什么在FRA里，利率在t=3的时候就确定了&怎么确定的？（不是像option的交割形式吗?)