张同学2020-07-23 14:51:12
张同学老师，62题选项A和C不理解，麻烦讲解下，谢谢。
回答（1）
Crystal2020-07-23 17:17:59
Crystal同学你好，这个62题，它主要考查的是对于FRTB的理解，在FRTB体系下，他只计算97.5%的ES，同时并不会对于ES进行回测。所以b选项的说法是错的，最后就选择b。ACD他出题出的很不好，这三个选项都是和FRTB没什么关系的选项。
c选项主要的意思是说历史模拟法中的数据之间是有关系的，我们正常做的时候是要求数据之间是相互独立的。如果出现这样的情况，就意味着有效的样本数据就少了，这样做出的结果如果匹配其他的样本就有可能造成比较大的残差（噪声）
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