张同学回答（1）
Crystal2020-07-28 13:46:06
Crystal同学你好，你说的是对的，这个内容在信用风险中确实是这样的，在一个组合中，不管组合里面资产之间的相关性是多少，预期损失的计算方式都是总的敞口乘以平均的违约概率。
但是这个题目不是的，他好像是在考查预期损失的计算，但是这个预期损失是有一个前提的就是在最坏的情况下，所以对于这个题目的最坏的情况其实是两个资产都在违约，这是这个题目问的侧重点。
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