过同学2020-07-23 15:03:34
过同学老师您好，先确认以下两点：1） 在FRA的情况下（上节课的解析里面）是用单利：NP/(1＋r/m)，然后forward contract（p97页的最后一行里）是用复利的做法1.06^(10/12)->(1＋r)^(m/12)。2） 不太确定r_cc是不是就是zero rate/annual rate？没有太记清这些terms,老师能讲一下吗？ 谢谢！
回答（1）
Adam2020-07-23 18:00:19
Adam同学你好，
FRA使用的是单利 ，但单利不是你写的那种方式。
就97页的PPT而言，利率是按年复利的，FV=PV*(1+r/1）^(1*t).如下图
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