老师你好 这道题说有一很高的概率会造成巨大的亏损 所以峰会很高是吗 又因为尖峰肥尾 所以才选肥尾的对吗 那么是不是如果有很高的概率亏损或盈利都是尖峰 即都是肥尾呢 谢谢

为什么不是模型错误 课上不是说他通过建立不合理模型才隐瞒的一些数据和违规操作吗

用观测值减去预估值的话 这道题不应该用3%减去4.2%吗 到底哪个是forecast哪个是实际值

感觉视频里讲的方法完全没在课上听过 这是第二本教材里的内容吗？

这道题为什么还要算出标准化概率？算期望时，X*P，这些P加起来要为1才能用期望的公式吗？

分子的超额收益率到底怎么计算啊 不是很清楚 题目里不是说excess return是5%吗

所以说，size factor是正的就是小盘股 负的就是大盘股，value factor是负的就是growth-oriented 正的就是value-oriented？

qustion4的解析，T值的分母的算法为什么变成俩个方差的和减去两个方差的积乘以协方差了呢？基于testing the equality of two means, T值的分母的算法是两个方差的和减去两个协方差。

标准化不是减去均值再除以标准差吗？这里的标准化概率是怎么求的？老师说的办法在PPT第几页？

习题623:老师好，这个题，答案中spread的均值5%是怎么算的，还有var在计算的时候乘以的value为什么是23m？ 备注： 习题集的答案编号从619是错的