啊同学2020-08-05 20:32:04
啊同学请老师讲一下604题，这个题里面为什么知道了投资组合的波动率要乘以原来的投资组合的资金，这用的是什么公式？
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Adam2020-08-06 15:56:42
Adam同学你好，这是将原来的百分比形式，转换成现金形式
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我的意思是说这个，怎么用波动率就能转换成现金了呢？这个告诉了收益率还有波动率，我就想到的是公式|u-c*sigma|*本金
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标准差衡量的是数据的偏离均值的程度。
原本预计change是3倍的标准差。现在实际遭受的是4倍标准差。这题实际上问的是change。Z*sigma
而不是VAR（u-Z*sigma）
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