骆同学2020-08-05 20:03:16
骆同学老师，请问这道题的B选项能麻烦解释一下为什么对吗？ C项CAPM也没有要求return是正态分布，APT的假设也没有b仅不是仅只有risk averse, 这个选项看起来有点奇怪。
回答（1）
Adam2020-08-06 15:53:11
Adam同学你好，
B：用riskmodel更观众宏观因子的影响，而所谓的阿尔法是一种特定的风险因子，因此从特定的角度来看，特定的因子会十分多。所以用宏观因子进行回归，所用到的因素就相对少。
C apt的假设非常少，非常灵活。capm对分布的要求，对投资者的偏好都有相应的假设，而APT模型就没有。
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