老师，请问这道题的B选项能麻烦解释一下为什么对吗？ C项CAPM也没有要求return是正态分布，APT的假设也没有b仅不是仅只有risk averse, 这个选项看起来有点奇怪。

如图，问： 算出来的tracking error都是负数，但是讲题老师说，由于最后要算的是标准差，所以可以直接当作正数来算，所以想问，这是为啥可以这样算啊？

老师，你会，我想问一下这个4还有104是怎么得到的呢

第18题 ES是算术平均还是加权平均呢？权重是一样的吗？ VAR和ES哪个是谱风险度量？

老师好，我问的是新版习题册的303题的b选项,这个答案解析有问题吧？我的t检验统计量算出来的是2.631。他说的是在99%的置信区间。它的关键值不应该是2.58嘛，那不应该落在拒绝域，应该拒绝原假设吗？为什么答案上说的是不能够拒绝?

请问套利空间为什么最终一定会消失啊？

Chinese walls是不是有点歧视在里面了？

可不可以用乘法算，每年都是独立的，四年不违约 且 第五年违约的概率= 99%^4 * 1% 。 然后除以 四年不违约的概率= 99%^4。 答案也是1%

老师 52题d选项为什么不对？

第三题 说到这个题是stock是标的资产所以Var=delta*Var（s） 如果标的资产是bond的话就应该用duration 那对应的公式应该是什么呢？